巴塞爾協議，經濟資本與商業銀行資本管理

第一章    巴塞爾協議與全球銀行監管

1-       巴塞爾資本協議的演進主線

2-       巴塞爾協議的出臺背景

3-       巴塞爾協議I, II, III的主要特點及其主要內容

4-       巴塞爾協議對商業銀行進行資本監管的本質

5-       巴塞爾Ⅲ新資本協議（巴塞爾IV）

l  主要修改及其重要影響

l  信用風險的計量與調整要點

l  操作風險的計量與調整要點

l  市場風險的計量與調整要點

6-       總損失吸收能力(TLAC)

l  什么是TLAC

l  TLAC的主要構成與計量要求

l  TLAC的監管要求

l  其他要點

7-       巴塞爾協議與全面風險管理

l  商業銀行日常經營所面臨的主要風險

l  當前中國商業銀行的風險管理現狀

l  風險管理的基本流程與方法

l  全面風險管理架構

l  理解三道防線與內部審計

l  分享：某跨國銀行的三道防線

l  進一步理解風險偏好及其作用

l  分享：某跨國銀行的風險偏好與風險文化

8-       系統重要性金融機構管理

l  全球系統重要性銀行

n  定義

n  評定方法

l  中國系統重要性銀行

n  定義

n  評定方法與框架

n  監管演進的主線

l  全球系統重要性保險機構

9-       其他分享

第二章    進一步理解經濟資本

1-       什么是經濟資本，監管資本與賬面資本

2-       經濟資本如何計量

3-       分享：某跨國銀行的經濟資本計量方式

4-       經濟資本的主要用途：要點

5-       如何將經濟資本應用于商業銀行的日常經營

6-       分享：某跨國銀行的經濟資本應用實踐

7-       其他分享：

l  簡單的計量學知識

l  RAROC的計算

l  SVA/VA的計算

l  ROTE的計算

l  其他

第三章    中國商業銀行的資本管理

1-       中國監管機構對商業銀行監管的發展主線

2-       中國監管機構對資本充足率的監管要求

l  各項資本構成及其理解要點

l  資本充足率要求

3-       中國商業銀行當前主要的資本補充方式及各類商業銀行操作實踐

l  IPO

l  定增

l  次級債

l  二級資本債

l  優先股

l  永續債

l  其他

l  小結：提升資本充足率的一般方法

4-       商業銀行資本規劃要求

5-       商業銀行杠桿率要求

6-       商業銀行壓力測試

l  壓力測試的一般要求

l  如何進行壓力測試

l  分享：跨國銀行的壓力測試實踐

第四章    商業銀行資本與三大風險資產計量

1-       理解信用風險，評級與違約概率

2-       什么是風險的遷移及其對資本管理的要求

3-       信用風險資本度量：

l  權重法與內部評級法

l  中國大型銀行的計量實踐

l  中國股份制銀行的計量實踐

l  中國城商行與農商行的計量實踐

4-       操作風險資本度量：

l  中國大型銀行的計量實踐

l  中國股份制銀行的計量實踐

l  中國城商行與農商行的計量實踐

5-       市場風險的定義，涵蓋與進一步理解

6-       市場風險的識別：主要影響因素

7-       市場風險的管理流程框架

8-       理解交易賬戶和銀行賬戶

9-       銀行賬戶利率風險進一步理解

10-   進一步理解：市場風險與交易對手信用風險

l  監管要求

l  計量方法

第五章    商業銀行提升風險管理的路徑：基于實踐的思考與分享

1-       風險管理部門的架構調整

2-       如何做到前瞻式的風險管理與資本管理

3-       重新理解三道防線

4-       結語：

l  商業銀行風險管理的運行和發展軌跡

l  金融科技對風險管理的影響