巴塞爾協(xié)議，資本管理與商業(yè)銀行風險管理

第一章    巴塞爾協(xié)議與全球銀行監(jiān)管

1-       理解金融監(jiān)管

2-       巴塞爾資本協(xié)議的演進主線

3-       巴塞爾協(xié)議的出臺背景

4-       巴塞爾協(xié)議I, II, III的主要特點及其主要內(nèi)容

5-       巴塞爾協(xié)議對商業(yè)銀行進行資本監(jiān)管的本質(zhì)

6-       巴塞爾Ⅲ新資本協(xié)議（巴塞爾IV）

l  主要修改及其重要影響

l  信用風險的計量與調(diào)整要點

l  操作風險的計量與調(diào)整要點

l  市場風險的計量與調(diào)整要點

7-       總損失吸收能力(TLAC)

l  什么是TLAC

l  TLAC的主要構(gòu)成與計量要求

l  TLAC的監(jiān)管要求

l  其他要點

8-       巴塞爾協(xié)議與全面風險管理

l  商業(yè)銀行日常經(jīng)營所面臨的主要風險

l  當前中國商業(yè)銀行的風險管理現(xiàn)狀

l  風險管理的基本流程與方法

l  全面風險管理架構(gòu)

l  理解三道防線與內(nèi)部審計

l  分享：某跨國銀行的三道防線

l  進一步理解風險偏好及其作用

l  分享：某跨國銀行的風險偏好與風險文化

9-       系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)管理

l  全球系統(tǒng)重要性銀行

n  定義

n  評定方法

l  中國系統(tǒng)重要性銀行

n  定義

n  評定方法與框架

n  監(jiān)管演進的主線

10-   其他分享

第二章    中國商業(yè)銀行的資本管理

1-       中國監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行監(jiān)管的發(fā)展主線

2-       中國監(jiān)管機構(gòu)對資本充足率的監(jiān)管要求

l  各項資本構(gòu)成及其理解要點

l  資本充足率要求

3-       中國商業(yè)銀行當前主要的資本補充方式及各類商業(yè)銀行操作實踐

4-       商業(yè)銀行資本規(guī)劃要求

5-       商業(yè)銀行杠桿率要求

6-       商業(yè)銀行壓力測試

7-       其他分享

第三章    商業(yè)銀行資本與三大風險資產(chǎn)計量

1-       理解信用風險，評級與違約概率

2-       什么是風險的遷移及其對資本管理的要求

3-       信用風險資本度量：

l  權(quán)重法與內(nèi)部評級法

l  不同銀行的計量

4-       操作風險資本度量：

l  計量方法

l  不同銀行的計量

5-       市場風險的定義，涵蓋與進一步理解

6-       市場風險的識別：主要影響因素

7-       市場風險的管理流程框架

8-       理解交易賬戶和銀行賬戶

9-       銀行賬戶利率風險進一步理解

10-   進一步理解：市場風險與交易對手信用風險

11-   其他風險

第四章    宏觀審慎監(jiān)管

1-       什么是宏觀審慎監(jiān)管及其演進

2-       什么是雙支柱

3-       宏觀審慎與系統(tǒng)性風險

4-       宏觀審慎監(jiān)管的框架和意圖

5-       宏觀審慎監(jiān)管的主要考察內(nèi)容

6-       宏觀審慎相關(guān)監(jiān)管政策要點

7-       其他分享

第五章    進一步理解經(jīng)濟資本

1-       什么是經(jīng)濟資本，監(jiān)管資本與賬面資本

2-       經(jīng)濟資本的主要用途：要點

3-       經(jīng)濟資本如何計量

4-       理解RAROC，SVA/VA，ROTE

5-       如何將經(jīng)濟資本應(yīng)用于商業(yè)銀行的日常經(jīng)營

6-       其他分享：

第六章    風險管理及其演進

1-       理解風險與風險管理

2-       風險管理的演進與發(fā)展

3-       金融科技對商業(yè)銀行運營和風險管理的挑戰(zhàn)

4-       未來商業(yè)銀行發(fā)展

5-       其他分享

第七章    當前的宏觀經(jīng)濟

1-       全球宏觀經(jīng)濟運行情況

2-       全球商業(yè)銀行業(yè)運行情況

3-       疫情對商業(yè)銀行的影響

4-       近期的國際突發(fā)重大事件及其影響

5-       當前中國的宏觀經(jīng)濟運行情況

6-       近期重要國家層面與監(jiān)管層面會議及其要點

7-       談一談美國的金融制裁及其中國的思考

8-       中國金融業(yè)的進一步開放

9-       其他分享